psqlコマンドの\copyメタコマンド実行中に接続先のサーバがダウンした場合には、psqlプロセスを強制終了する必要があります。例えば、LinuxやSolarisの場合にはkill -KILLを実行してください。
メタコマンドではなく SQL文としてcopy文を発行する場合には、このような処置は不要であるため、SQL文としてcopy文を使用することを推奨します。